משחקי החורף האולימפיים (אולימפיאדת החורף) הם המקבילה ל"אולימפיאדה". אולימפיאדת החורף כוללת ענפי ספורט המאפיינים את עונת החורף - כלומר, הנערכים על שלג או על קרח.
בדומה למשחקי הקיץ האולימפיים, משחקי החורף מתקיימים אחת לארבע שנים, אך בשונה מהם נערכים בהם רק ענפי ספורט חורפיים כאמור, בעוד שבמשחקי הקיץ נערכות תחריות שלאו דווקא מאפיינות את העונה בשנה.
נורבגיה מחזיקה בשיא המדליות באולימפיאדת החורף. ישראל החלה להשתתף במשחקי החורף ה-1994 שהתקיימו אז בנורבגיה, אך מעולם לא זכתה במדליה במשחקים אלה, בניגוד לאולימפיאדת הקיץ.
ענפי החורף שולבו באולימפיאדה כבר ב-1908, בשנת 1921 הוחלט שבאולימפיאדה שתיערך בצרפת ב-1924 יוקדש שבוע נפרד לתחרויות חורף. התחרויות נמשכו לבסוף במשך 11 ימים, ובשל ההצלחה החליט הוועד האולימפי בשנת 1925 לערוך כל ארבע שנים משחקי חורף נפרדים. האולימפיאדה ב-1924 זכורה בדיעבד כאולימפיאדת החורף הראשונה.
החל מ-1952 העיר המארחת של משחקי החורף נבחרת בנפרד מהעיר שבה מתקיימת האולימפיאדה, ועד אז העיר שנבחרה לארח את משחקי הקיץ אירחה גם את אולימפיאדת החורף – בתנאי שעמדה בתנאי אקלים התואמים את האירוע.
ב-1994 הוחלט שמשחקי החורף לא ייערכו באותה שנה של משחקי הקיץ, אלא בשנה השנייה שלאחר האולימפיאדה הקודמת. הדבר השתנה באולימפיאדת החורף בבייג'ינג 2022, בשל דחייתה של אולימפיאדת הקיץ בטוקיו מ-2020 ל-2021 בשל התפשטות נגיף הקורונה.